Was sind die Vorteile des Scoring A Winning Trade Hier ist, wo wir Probleme laufen. Lets sagen, wir haben gerade fünf profitable Trades in einer Reihe. Laut unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit des Rechts (oder Falsch) fünf Mal in Folge auf der Grundlage einer 50 Chance gibt, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen auf den sechsten profitabel Handel sieht extrem Remote, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Quoten aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen und deren Wahrscheinlichkeit beruhen. Sobald wir fünf erfolgreiche Trades absolviert haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, starten wir jedes Mal wieder an die Spitze des Tisches. Das bedeutet, jeder Handel hat eine 50 Chance zu arbeiten. Der Grund ist so wichtig ist, dass oft, wenn Händler auf den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verlusten als Geschick oder Mangel an Geschick. Das ist einfach nicht wahr. Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir analysieren die Ergebnisse ihrer Trades auf eine andere Art zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Geschick ist beteiligt. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns merken. Langfristige Ergebnisse Das obige Beispiel ergab ein kurzfristiges Handelsbeispiel, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 50, richtig oder falsch zu sein. Aber dies gilt für die langfristige sehr viel so. Der Grund ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen nehmen kann, wird er oder sie getan weniger Trades. Daher wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder wenn es Geschick war. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche und zeigen einen Gewinn jeden Monat für zwei Jahre. Hat dieser Trader die Chancen mit realer Fertigkeit überwunden, scheint es so, da die Chancen, einen Lauf von 24 rentablen Monaten zu haben, extrem selten sind, es sei denn, die Chancen haben mehr zu seinen Gunsten irgendwie verschoben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades gemacht hat in den letzten zwei Jahren, die profitabel gewesen sind Ist dieser Händler, der Geschick Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lektion hier ist, dass Skill nicht nur kurzfristig reflektiert wird (egal ob es sich um einen Tag oder ein Jahr handelt), wird er sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und auch damit stehen wir vor einer neuen Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, also ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Quoten und die monatlichen Quoten für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Im Idealfall würde die Prüfung der Strategie in ein paar Jahren alle Zweifel daran, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktlage beteiligt. Für unsere langfristigen Trader, die Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch mehrere Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie ist rentabel in diesem längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, beginnen wir wirklich, zu sehen, wie man auf allen Zeitprofilen rentabel ist und wie man die Quoten mehr auf unserer Seite verschiebt und mehr als eine zufällige Wahrscheinlichkeit 50 erhält, recht zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, kann ein Händler Recht weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn machen. Wie profitabel Händler Geld verdienen Also, die Menschen machen Geld auf den Märkten, und das nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommen wir die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste basiert auf dem, was oben diskutiert wurde - profitabel in allen Zeitrahmen oder zumindest gewinnen mehr in bestimmten Perioden als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und dies macht nicht mehr die Märkte ein 5050-Gamble wie in unserem Münzwurf Beispiel. Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte getan. Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken zu verstehen, dies beweist, dass läuft (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass Glockenkurve Ihre Lehrer immer gesprochen), sondern ist schief und allgemein als eine Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe das Diagramm unten). Dies bedeutet, dass Trader auf einer konsistenten Basis rentabel sein können, wenn sie Trends nutzen, auch wenn sie sich auf einem extrem kurzen Zeitrahmen befinden. Die Bottom Line Wenn Trends existieren, und wir können nicht mehr eine zufällige Stichprobe von Daten (Trades), weil eine Bias in diesen Trades wird wahrscheinlich spiegeln einen Trend, warum ist die 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind . Ein Händler sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko (relativ zur Positionsgröße) annehmen, einfach wegen einer Reihe von Siegen, die aufgrund von Fertigkeiten nicht angenommen werden sollten. Es bedeutet auch, dass ein Händler sollte nicht verringern Position Größe nach einem langen, rentablen Lauf. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre erforschten Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern erleben eine zufällige laufen von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel, um kontinuierlich ihre Strategien zu überwachen, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds helfen. Trading-Ergebnisse werden oft mit spektakulären Renditen bekannt zu wissen, ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen zu beurteilen, ob diese Renditen sind wahrscheinlich weiter oder wenn die Renditen zufällig zufällig ein zufälliges Ereignis. Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Ich glaube, ich brauche, um diesen Thread zu erstellen, weil die Ideen, die es diskutiert, beginnen, sich aus Thema des Threads, in dem sie geboren wurden Ist es, mit mathematischen Wahrscheinlichkeiten zu Ihrem Vorteil in einem erfolgreichen System zu diskutieren. Krank versuchen, es einfach zu erklären. Wenn Sie ein System, das eine 100 TP und 100 SL nutzt, sollte es eine 5050 Chance zu gewinnen, wenn Trades zufällig eingegeben werden im Laufe der Zeit. Richtig Itd wie das Spiegeln einer Münze. Die TP und SL müssten angepasst werden, da Sie näher an der SL sind, sobald Sie einen Trade eingeben. Aber lassen Sie es einfach Theorie für jetzt. Wenn wir einen Handel eingeben, der äquidistant vom SL und TP ist, dann sollte es eine Wahrscheinlichkeit von 50 sein, korrekt zu sein. Ich gehe dann davon aus, dass durch die tatsächliche Betrachtung der allgemeinen Tendenz oder Marktaktivitäten einer Währung, die wir geben können, ein System, das mehr als 50 erfolgreich oder mindestens 50 erfolgreich ist, wenn meine erste Annahme falsch war. Hat jemand noch nicht einverstanden Die Wahrscheinlichkeiten havent ins Spiel kommen noch nicht. Ich frage jetzt, was sind die Chancen für eine 50 richtige System mit konsekutiven Verlierern Wenn ich mich richtig erinnere von College haben wir eine 5050 Chance auf jeden Handel zu Recht und Unrecht, wenn wir sie als unabhängige Ereignisse zu sehen. Wenn wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu finden, dass 5 Trades in Folge verloren haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, dann: 5 X, 5 X, 5 X, 5 X, 0,5, 0,3125 oder 3,125. Es passiert nicht zu oft, wenn auch noch sehr möglich. Wenn unser System erfolgreich ist 60 der Zeit aufgrund unserer einfachen Chart Lesevorhersagen dann die Chance, mit 5 Verlierer wäre 405. Macht. 4 X .4 X .4 X .4 X .4 .010124 oder 1.0124. Immer noch möglich, obwohl mit einigen Diskretion weve effektiv senkte das Risiko von 5 mal in Folge um den Faktor 3 zu verlieren. Auf dem anderen Thread habe ich mit einem 100 SL und 50 TP, um die Erfolgsquote zu erhöhen. Das Risiko: Belohnung war schief zur Verliererseite. Ich beginne diesen neuen Thread mit einem gleichen Risiko vs Belohnung, um uns eine 5050 Chance auf jedem zufälligen Handel. Ich würde nicht eine 1000 TP mit 100 SL, weil die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels ist sehr gering und die Verwendung der folgenden Geld-Management-Strategie würde ein zu großes Bankkonto erforderlich sein, um vernünftig zu sein. Heres die Idee. Nach einem verlierenden Handel, verdoppeln Sie oben auf dem folgenden Handel, um die Verluste des verlorenen Handels zu umfassen, wenn Sie dieses gewinnen. Mit einem SL und TP, die uns gleiche Gewinne versus Verluste, Verdoppelung auf die Gewinner ermöglicht es uns, die Verluste auf die Verlierer zu decken und noch profitieren auf den Sieg. So würde es scheinen, als ob Sie nie den schlechten Handel überhaupt genommen hatten. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten des Erhaltens x Anzahl der Verlierer in einer Reihe in einem 50 System: 2- .25 oder 25 3-.125 oder 12.5 4-.0625 oder 6.25 5- .03125 oder 3.125 6- .015625 oder 1.5625 7- .0078125 oder .78125 8- .00390625 oder .390625 9- .001953125 oder .1953125 10 - Eine wirklich kleine Zahl Dies bedeutet, dass von 1000 Trades, die Sie erwarten können, 9 Mal in Folge 1,9 Mal zu verlieren. Wenn Ihr System nicht genug Gewinn nach 1000 Trades bereitgestellt, um zu überleben, dass dann youre Handel das falsche System. Jetzt können Sie sehen, was die Verdoppelung erfordern würde. Unser Wert ist 1 für Ihre typische Losgröße pro Handel. Um auf konsekutiven Trades zu verdoppeln, um zum nächsten zu kommen, müssten Sie 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 riskieren. Dies bedeutet, wenn Ihre typische Handelsgröße 5 Miniloten ist, dann müssen Sie Handel: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280. Etc. So können Sie sehen, dass es summiert sich schnell und es wäre sehr unklug zu handeln 5 Miniloten auf einem typischen Handel, wenn Sie sehr hohe Hebelwirkung sowie ein großes Bankkonto haben. Ich würde vorschlagen, die Idee auf Mikro-Mikro-Lose zuerst. Ich bin sicher, dass diese Idee der Verdoppelung nach dem Verlust von Trades wurde zuvor diskutiert, aber ich bin nicht sicher, was es allgemein als bezeichnet. Sein nicht Martingal, weil es nicht erfordert, dass Sie fortfahren, mit einem verlorenen Handel zu kämpfen. Es ist nicht Pyramide, weil Sie nicht hinzufügen, um Trades, wenn youre gewinnen. Sein mehr vom Gegenteil. In der Tat denke ich, es wäre sehr unklug, mit der Pyramide-Strategie für Gewinner-Trades zu handeln, weil, wie meine Zahlen oben zeigen, der nächste aufeinander folgende Sieger, wie aufeinanderfolgende Verlierer, sehr unwahrscheinlich ist und Sie wahrscheinlich abwischen wird eine Menge von Ihnen Gewinnt, wenn dieser Verlierer trifft. Es gibt zwei Teile für den Thread, denke ich, dass sollte diskutiert werden. 1. Die Verdoppelung der Strategie. Mit einem Risiko: Belohnung von 1: 1 das System ist sehr möglich zu verwenden, wenn Sie sehr strenge Geld-Management verwenden und verstehen, dass am Anfang Geld langsam kommen wird, aber es wird konsequent kommen. Die Strategie macht es scheinen, als ob es keine verlieren Trades, erinnern Dies ist ein Gesetz der großen Zahlen-System, das Sie im Spiel für die Langstrecke und nicht zu einem schnellen Dollar, um Urlaubsgeschenke kaufen müssen. 2. Die Strategie des eigentlichen Handelssystems. Gleiche Gewinne und Verluste. Zufälligkeit. Am Ende, wie viel tut alle unsere Forschung wirklich erhöhen unsere Chancen auf Erfolg Der Markt nur geht nach oben oder unten. Sie können behaupten, es geht seitwärts, aber es wirklich nicht. Sideways Bewegung hat noch Pips auf und ab in ihm. Also, wie viel Gültigkeit gibt es in meinen Annahmen, dass, wenn wir zufällig platzieren Handel mit Äquidistant TP und SLs, dass es eine 5050 Chance auf jeden Handel und daher sehr begrenzte Möglichkeiten eines zufälligen Systems mit vielen aufeinander folgenden Verluste. Ich habe schon viele Ideen für den Handel in meinem Kopf. Ja, diese Ideen könnten sehr leicht von einem EA gehandelt werden. In der Tat, da keine Indikatoren erforderlich sind, könnte es ein quotalways inquot-System sehr einfach auf einem Raster gehandelt werden. Id eher nicht beginnen Diskussionen darüber noch nicht. Bitte posten Sie nur über die bereits präsentierten Themen. Ich analysiere den Markt richtig Im sicher viel wird bash mich für die Präsentation solcher Ideen seit Verdopplung unten ist sehr riskant und dass der Markt ist nicht unbedingt zufällig, da die technische Analyse ist ein bewährtes Konzept. Meine Antwort darauf ist, dass die Verdoppelung risikoreich ist. Bedeutet dies, dass jemand mit einem 10.000 Account Cant Institut dieses System beim Spielen mit Pips im Wert von 1 Cent und hoher Hebelwirkung Ich denke, theyd in der Lage sein zu leisten, ihre Losgröße um 1028-mal zu erhöhen, um jeden Pip Wert 10,28 zu erhöhen. Um zu 1028 ihre normale Handelsgröße zu erhalten, würde 11 verlierenden Handel in einer Reihe erfordern. Stellen Sie sich vor, wie unlikly das ist. Und meine Antwort auf den Markt nicht zufällig ist die folgende. SR ist ein bewährtes Konzept. So sind elliot Wellen. So sind RSI Kreuze, Kanäle, Divergenzen, Kerzen, Kopf und Schultern, Tasse und Griffe, etc. etc. Die Liste geht weiter. Der Markt ist nicht zufällig, wenn wir es im Nachhinein betrachten und wissen, welches Werkzeug zu gelten, um zu sehen, warum es sprang 50 Pips. War es Übergang der RSI, brechen durch einen früheren Widerstandsbereich, schlagen einen unteren Kanal Was Werkzeuge der Markt folgt, sind nicht konstant und in dem ich behaupten, der Markt ist zufällig. Zumindest durch sie nicht nach einem Werkzeug genau dann ist es zufällig und wir können nie sagen, wo es gehen wird. Warum war dieser Monat ein 15-Jahres-Hoch auf Gbpusd Wie hat es durch alle bisherigen Widerstand Ebene in den letzten 14 Jahren zu bekommen, wo es jetzt war nicht in diesem Geschäft zu prognostizieren und spielen das Unwahrscheinliche brechen. Ich bezweifle, dass hier jemand den Mut gehabt hätte, einen langen Handel im März dieses Jahres einzugehen und bis zu diesen letzten zwei Wochen auszuhalten. Wir hätten zusammengepackt Taschen nach dem Sacken eine einfache 2000 Pips vor einigen Monaten und nannte es ein Jahr auf gbpusd. Das ist genau das, was meine Idee für das System geht. Ich bin nicht hier, um jede Ecke und Ritze, Rückzug, Höhepunkt oder Tal vorherzusagen. Im versuchen, die wahrscheinlichen scenerios spielen, um wahrscheinliche Gewinne zu bringen. Wahrscheinlichkeit sagt, dass ein zufälliges oder sogar diskretionäres System ist schwer unwahrscheinlich, 11 Mal in Folge zu verlieren. Eine Sache, die ich sagte auf dem ursprünglichen Thread, dass Ringe wahr und rissig mich war: Auch wenn Sie versuchten, falsch sein youd immer noch wahrscheinlich gewinnen, da der Markt würde nicht lassen Sie 100 rechts über falsch sein. Denke darüber nach und komm zu mir zurück. Matt Registriert seit: Dec 2006 Status: Mitglied 1.385 Beiträge Ich glaube, das ist ein Martingal-Strategie, die Verdoppelung bis zu Rückenverlust plus Gewinn. Was auch immer Sie es hier nennen wollen, ist ein Problem. Ihre Mathematik im Grunde besagt, dass die Chancen der x passiert sind y, und y ist eine sehr kleine. In Ihrem Beispiel verwenden Sie 1000 Münzen Flips oder Trades. Das Problem mit diesem System ist, dass die 9 mal aus 1000 wird Sie wischen. Sie geben an, dass Sie gutes Geldmanagement verwenden müssen, aber Ihr Geldmanagement wurde bereits definiert. - Handel es die ganze Zeit und 1 bis 1 Risiko zu belohnen (obwohl Sie vergessen, die Null-und Doppel-Null als Verbreitung bekannt). Schließlich, wie über das Haus zu begrenzen. Kannst du 1032 Lose handeln, und wenn du verlierst, kannst du 2064 handeln, und wenn du wieder verlierst, kannst du 4128 Lose handeln. Howabout Schlupf mit diesen großen Spielen Können Sie jemals realistisch bewegen sich in Losgröße. All diese Faktoren machen dies zu einem ungünstigen Spiel und der einzige Weg, um ein ungünstiges Spiel zu gewinnen ist, groß zu wetten und aufhören zu spielen, wenn Sie gewinnen. Wenn Sie auf den Handel für ein Leben planen, erleben Sie 9 Verluste in Folge mit diesem System, vielleicht mehr. Diese Verlorenheit kann nicht heute oder morgen sein, aber es wird kommen, wenn ihr dies streng tut, und wenn es kommt, werdet ihr ausgelöscht. Nicht versuchen, Harp auf Ihrem System, nur einige Bedenken. Man, der Kratzer ass sollte nicht beißen Fingernägel Joined Oct 2006 Status: Freundliche Nachbarschaft Programmierer 533 Beiträge Was für ein Zufall Ich war mit jemandem nur zwei Tage zurück über die gleiche Art der Sache zu sprechen. Sie waren bereit, mehr auf jedem aufeinander folgenden Handel zu riskieren, der statistisch weiß, dass es sehr unwahrscheinlich war, weiter zu verlieren. So wollen Sie fast das System zu verlieren, ein paar Mal in Folge einmal in eine Weile. Es erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit und mehr Gewinnpotenzial. Sein ziemlich mögliches youre bewußt von diesem bereits, Im gerade gehend, es zu erwähnen, weil die Benennung, die Sie oben benutzt haben, Warnungglocken in meinem Kopf aufhebt: Jeder Handel ist eine unterschiedliche Entität. Losing auf drei Trades in einer Reihe macht Sie nicht eher auf der vierten gewinnen. Dieser vierte Handel wird noch eine 5050 Wahrscheinlichkeit eines Profitverlusts haben. Also, verlieren ein paar Mal in Folge wird definitiv nicht erhöhen Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Wenn youre Deadset auf die Untersuchung dieser (und Sie sollten wahrscheinlich nur um Ihre Neugier zu befriedigen, wenn nichts anderes), dann müssen Sie lesen, auf etwas namens quotGamblers Ruinquot. Heres eine große gelesen über Spielern Ruin, wie es sich auf Trading-Futures. Mitglied seit: Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Lassen Sie mich einige meiner Gedanken mit Ihnen über das, was Sie sagen. Sie nehmen eine Reihe von Trades amp sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von 5 oder 6 aufeinander folgenden Verluste in einer Reihe sehr niedrig sind. Doch innerhalb des Bereichs jedes Handels ist die Wahrscheinlichkeit des Verlierens auf jenem bestimmten Handel noch 50. Im Grunde sagen Sie, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man diese spezifische 50 Verlustwahrscheinlichkeit mehrmals hintereinander treffen kann. Das ist in Ordnung. Allerdings hängt alles davon ab, was Sie tatsächlich tun. Meiner Meinung nach, was Sie sagen, um wahr zu sein, müssen Sie immer ein Paar nur von 1 Seite, entweder lang oder kurz, nur um 1 der vielen Variablen in diesem Leben zu beheben. Zweitens müssen Sie finden Eingang Amp Ausgangsstellen. Da Ihre Stop-Loss-Amp-Gewinnziele bereits auf 100 Pips eingestellt sind, ist Ihr Ausgang bereits definiert. Damit bleibt der Eintrag als einzige Variable, die noch nicht definiert ist. Sie müssen auch wählen, ein Paar, in dem die 100 Pips erwähnt nicht represent eine kleine Menge der durchschnittlichen täglichen Bereich. Zum Beispiel, die AUDUSD, ein 100 Pips gibt es eine große Sache, während, wenn die gleichen Zahlen auf die GBPUSD angewendet werden, könnte es eine Katastrophe, wenn es um echten Handel Handel kommt. Nun können Sie sehen, wie wahrscheinlich eine solche Strategie in verschiedenen Marktbedingungen, d. H. Trending, seitwärts amp direktionlos oder flüchtig. Dies hängt stark von Ihrer festen Seite des Marktes ab. Wenn wir bereits unsere Trades als Shorts amp setzen, ist unser Paar in einem Aufwärtstrend, dann denke ich, dass wir sehr bald geschlagen würden. Und die geringe Wahrscheinlichkeit, 5 oder 6 Verlierer hintereinander zu bekommen, wird eine Tatsache des Lebens. Allerdings, wenn wir von der langen Seite handeln, während wir in einem Aufwärtstrend sind, dann wäre unser Handel sehr profitabel wäre, bis der Trend rückgängig zu amp wir würde wieder getroffen werden, nur um fast alle unsere früheren Gewinne zurückzugeben. Jetzt in einem seitlichen Markt würden Sie marginal gut tun, wenn und nur wenn die Reichweite der seitlichen Aktionen 250 Pips oder mehr ist. Das ist, wenn Sie Ihre Trades in der oberen Hälfte als Shorts oder in der unteren Hälfte als Longs eingegeben haben, würden Sie immer noch gewinnende Trades. Wenn der Bereich der Seitwärtsbewegung weniger als 200 Pips beträgt, wird Ihre Wahrscheinlichkeit, Verlierer in einer Reihe zu erhalten, immer höher, und wenn der Bereich 100 Pips oder weniger ist, werden Sie keine Gewinne machen, bis die Seitenzeit endet. In richtungsunabhängigen flüchtigen Perioden, in denen die Bereiche des Paares 300 bis 500 Pips ohne eine Richtung sein würden (kein Trend und kein definierter Seitenbereich, wie das Paar 200 Pips nach oben bewegt, dann geht 350 Pips nach unten, dann bewegt 500 Pips nach oben und so weiter) , Wahrscheinlich werden wir Ende brechen sogar. Da wir bereits den Handel von einer Seite nur handeln, so könnten wir unsere erste Handel gewinnen, verlieren unsere zweite, gewinnen unsere dritte auf doppelter Position Größe amp verlieren unsere vierte auf eine Standard-Position Größe und dann die volatile Zeitraum verblasst amp den Markt Wird wieder normal. Dies erfordert eine weitere statistische Untersuchung integriert mit echten Tests auch auf die historischen Daten. Ich denke, das wäre sehr einfach, während des Wochenendes zu tun Ich glaube, das ist ein Martingal-Strategie, die Verdoppelung bis zu Rückenverlust plus Gewinn. Was auch immer Sie es hier nennen wollen, ist ein Problem. Ihre Mathematik im Grunde besagt, dass die Chancen der x passiert sind y, und y ist eine sehr kleine. In Ihrem Beispiel verwenden Sie 1000 Münzen Flips oder Trades. Das Problem mit diesem System ist, dass die 9 mal aus 1000 wird Sie wischen. Sie geben an, dass Sie gutes Geldmanagement verwenden müssen, aber Ihr Geldmanagement wurde bereits definiert. - Handel es die ganze Zeit und 1 bis 1 Risiko zu belohnen (obwohl Sie vergessen, die Null-und Doppel-Null als Verbreitung bekannt). Schließlich, wie über das Haus zu begrenzen. Kannst du 1032 Lose handeln, und wenn du verlierst, kannst du 2064 handeln, und wenn du wieder verlierst, kannst du 4128 Lose handeln. Howabout Schlupf mit diesen großen Spielen Können Sie jemals realistisch bewegen sich in Losgröße. All diese Faktoren machen dies zu einem ungünstigen Spiel und der einzige Weg, um ein ungünstiges Spiel zu gewinnen ist, groß zu wetten und aufhören zu spielen, wenn Sie gewinnen. Wenn Sie auf den Handel für ein Leben planen, erleben Sie 9 Verluste in Folge mit diesem System, vielleicht mehr. Diese Verlorenheit kann nicht heute oder morgen sein, aber es wird kommen, wenn ihr dies streng tut, und wenn es kommt, werdet ihr ausgelöscht. Nicht versuchen, Harp auf Ihrem System, nur einige Bedenken. Ich dachte, Martingal beteiligt Quotaveragingquot Ihr Preis nach oben oder unten in einem Handel, so dass, wenn der Preis endlich zurückverfolgt und verschoben die Richtung, die Sie wollen, können Sie zu einem niedrigeren Preis, die einfacher zu erreichen und beenden mit Gewinn zu beenden. Ist aber egal. Wurden nur über diese Strategie jetzt sprechen, Martingal oder nicht. In Bezug auf Ihre Punkte. Die Zeit, die Sie verlieren 9 Mal in Folge können Sie wischen, wenn Sie nicht mit Sound-Money-Management. Was passiert, wenn mein Konto ist 50.000 und ich bin immer noch mit .01 als mein Pip-Wert. Im nicht sicher über andere Vermittler, aber mit GFT unterzeichnete ich ein Blatt, um mein Konto so anzupassen, dass ich einen Standard accounr mit allen guten Eigenschaften haben kann, aber noch Handel mit Miniloten und höherem Hebel wie ein Mini-Konto. Also, was zählt ist, dass Sie handeln, um in der Lage, die 9 Handelsverlust zu überleben. Dies bedeutet, dass Sie sollten nicht Ihr Konto in einer Weise, wo es zu verlieren 9 in einer Zeile würde auf mehr als die Hälfte Ihres Kontos verwendet aufrufen. Es sollte immer Bargeld in Ihrem Konto, die Sie nicht verwenden, die nur da ist, um Stabilität in Ihrer Marge bieten. Werde ich in der Lage sein, 2064 Lose zu handeln, ist das bis zu meinem Geldmanagement. Mein Makler erlaubt mir, also warum sollte ich nicht in der Lage sein, wenn Im smart über es In der Tat meine Bestellung Eingabefeld hat eine schnelle Taste, um 1 Million Lose Handel. Keine Lüge. Im sicher viele Broker tun. Trading 5000 Lose wäre keine große Sache für die Makler und keine große Sache für mich, solange mein Konto-und Money-Management damit umgehen kann. Irgendwann glaube ich, können Sie nach oben in Konto Größe. Wir handeln täglich mit Risiko. Es gibt immer etwas Glücksspiel. An einem Punkt, wenn dieses System zu profitieren, würden wir sagen müssen, quotok, mein System basiert auf der Tatsache, dass schließlich werde ich gewinnen, und das wird früher als später geschehen. Warum habe ich Angst, meine Losgröße zu erhöhen, denn wenn ich 9 Mal in Folge verlieren werde ich mein Konto verlieren Wahrscheinlichkeiten zeigen, dass dies eine extrem kleine Möglichkeit ist. Vielleicht, obwohl ich nicht bereit bin, auf einen 9 Verlust Sweep in meinem Konto zu nehmen, aber ich werde mein Konto riskieren, um zu wetten, dass es nicht passiert. Das klingt schlecht wegen der Wettterminologie, aber das ist, was es manchmal sein muss. Jeder Handel, den wir machen, ist eine Wette, die wir in unseren Köpfen beurteilen, die risikolos berechnen, Prozentsätze und dann, wenn wir denken, dass es sich lohnt zu schätzen. Slippage, Neuigkeiten und alles, was in irgendeiner Weise berücksichtigt werden muss. Sein gerechtes Teil des Spiels. Etwas zu beachten ist, dass dies anders gespielt werden könnte als ein typisches Rastersystem. Es gibt nur einen Handel. Wenn Sie Angst vor Schlupf, sagen um Neuigkeiten, dann können Sie ganz einfach den Handel verlassen und warten auf weniger volitile Zeiten. Etwas zu beachten. Was für ein Zufall, dass ich mit jemandem nur zwei Tage zurück über die gleiche Art von Dingen sprach. Sein ziemlich mögliches youre bewußt von diesem bereits, Im gerade gehend, es zu erwähnen, weil die Benennung, die Sie oben benutzt haben, Warnungglocken in meinem Kopf aufhebt: Jeder Handel ist eine unterschiedliche Entität. Losing auf drei Trades in einer Reihe macht Sie nicht eher auf der vierten gewinnen. Dieser vierte Handel wird noch eine 5050 Wahrscheinlichkeit eines Profitverlusts haben. Also, verlieren ein paar Mal in Folge wird definitiv nicht erhöhen Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Wenn youre Deadset auf die Untersuchung dieser (und Sie sollten wahrscheinlich nur um Ihre Neugier zu befriedigen, wenn nichts anderes), dann müssen Sie lesen, auf etwas namens quotGamblers Ruinquot. Heres eine große gelesen über Spielern Ruin, wie es sich auf Trading-Futures. Ich werde versuchen, einen Artikel über Wahrscheinlichkeiten zu finden, um meinen Punkt später zu beweisen, aber Ill versuchen, es jetzt zu erklären. Ich bin damit einverstanden, dass jeder Handel, wenn er unabhängig betrachtet wird, eine 5050 Chance hat. Sobald wir sie nacheinander tauschen und die Wahrscheinlichkeit, daß sie in einem bestimmten Muster auftreten, kennen wollen, müssen wir sie voneinander abhängig machen. Mit sechs Verluste in einer Reihe hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, mit dem Muster: gewinnen, gewinnen, verlieren, gewinnen. Verlust. Verlust. Für dieses Muster zur Vollendung kommen Sie wissen, wie viele Möglichkeiten, bevor es vorhanden sind Tausende. Das ist die Idee. Sobald Sie zwei unabhängige Ereignisse einnehmen und korrelieren, gehen ihre Wahrscheinlichkeiten drastisch zurück. Nur eine Münze drehen, um die Mathematik in der Realität zu sehen. Whatre die Wahrscheinlichkeiten des Erhaltens von Schwänzen auf dem ersten Flip und dann Schwänze auf dem zweiten Flip Sie können Schwänze Köpfe, Köpfe Schwänze, Köpfe Köpfe, Schwänze Schwänze haben. Die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens von Köpfen oder Schwänzen auf einem einzelnen Flip ist immer 50. Aber wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Musters wissen wollen, ist es nicht mehr 50. Da wir zwei Würfe haben, ist die Wahrscheinlichkeit .5 X .5 .25 oder 25. Das Ist wahr, denn es gab vier mögliche scenerios in der Münze zu werfen und nur 1 von 4 produziert die Ergebnisse, die wir gesucht haben. Würden Sie damit einverstanden sein, dass jede Münze Flip ist seine eigene Unabhängigkeit unabhängig von der vorherigen und nächsten Münze Flip Irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Verluste in Folge nur 25 aber. Das ist, wie meine Idee für das System funktionieren wird. Am Ende durch Geld-Management, werden wir spielen das Gesetz der großen Zahlen zu gewinnen. Das ist, wie die Kasinos gewinnen. Sie überleben die Verluste und Bank auf die Siege. Das ist die ganze Verdopplung unten Idee tut. Wir überleben die Verluste zu gewinnen auf die Gewinner zu gewinnen und löschen Sie die Verluste. Lassen Sie mich einige meiner Gedanken mit Ihnen über das, was Sie sagen, zu teilen. Sie nehmen eine Reihe von Trades amp sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von 5 oder 6 aufeinander folgenden Verluste in einer Reihe sehr niedrig sind. Doch innerhalb des Bereichs jedes Handels ist die Wahrscheinlichkeit des Verlierens auf jenem bestimmten Handel noch 50. Im Grunde sagen Sie, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man diese spezifische 50 Verlustwahrscheinlichkeit mehrmals hintereinander treffen kann. Das ist in Ordnung. Allerdings hängt alles davon ab, was Sie tatsächlich tun. Meiner Meinung nach, was Sie sagen, um wahr zu sein, müssen Sie immer ein Paar nur von 1 Seite, entweder lang oder kurz, nur um 1 der vielen Variablen in diesem Leben zu beheben. Zweitens müssen Sie finden Eingang Amp Ausgangsstellen. Da Ihre Stop-Loss-Amp-Gewinnziele bereits auf 100 Pips eingestellt sind, ist Ihr Ausgang bereits definiert. Damit bleibt der Eintrag als einzige Variable, die noch nicht definiert ist. Sie müssen auch wählen, ein Paar, in dem die 100 Pips erwähnt nicht represent eine kleine Menge der durchschnittlichen täglichen Bereich. Zum Beispiel, die AUDUSD, ein 100 Pips gibt es eine große Sache, während, wenn die gleichen Zahlen auf die GBPUSD angewendet werden, könnte es eine Katastrophe, wenn es um echten Handel Handel kommt. Nun können Sie sehen, wie wahrscheinlich eine solche Strategie in verschiedenen Marktbedingungen, d. H. Trending, seitwärts amp direktionlos oder flüchtig. Dies hängt stark von Ihrer festen Seite des Marktes ab. Wenn wir bereits unsere Trades als Shorts amp setzen, ist unser Paar in einem Aufwärtstrend, dann denke ich, dass wir sehr bald getroffen würden. Und die geringe Wahrscheinlichkeit, 5 oder 6 Verlierer hintereinander zu bekommen, wird eine Tatsache des Lebens. Allerdings, wenn wir von der langen Seite handeln, während wir in einem Aufwärtstrend sind, dann wäre unser Handel sehr profitabel wäre, bis der Trend rückgängig zu amp wir würde wieder getroffen werden, nur um fast alle unsere früheren Gewinne zurückzugeben. Jetzt in einem seitlichen Markt würden Sie marginal gut tun, wenn und nur wenn die Reichweite der seitlichen Aktionen 250 Pips oder mehr ist. Das ist, wenn Sie Ihre Trades in der oberen Hälfte als Shorts oder in der unteren Hälfte als Longs eingegeben haben, würden Sie immer noch gewinnende Trades. Wenn der Bereich der Seitwärtsbewegung weniger als 200 Pips beträgt, wird Ihre Wahrscheinlichkeit, Verlierer in einer Reihe zu erhalten, immer höher, und wenn der Bereich 100 Pips oder weniger ist, werden Sie keine Gewinne machen, bis die Seitenzeit endet. In richtungsunabhängigen flüchtigen Perioden, in denen die Bereiche des Paares 300 bis 500 Pips ohne eine Richtung sein würden (kein Trend und kein definierter Seitenbereich, wie das Paar 200 Pips nach oben bewegt, dann geht 350 Pips nach unten, dann bewegt 500 Pips nach oben und so weiter) , Wahrscheinlich werden wir Ende brechen sogar. Da wir bereits den Handel von einer Seite nur handeln, so könnten wir unsere erste Handel gewinnen, verlieren unsere zweite, gewinnen unsere dritte auf doppelter Position Größe amp verlieren unsere vierte auf eine Standard-Position Größe und dann die volatile Zeitraum verblasst amp den Markt Wird wieder normal. Dies erfordert eine weitere statistische Untersuchung integriert mit echten Tests auch auf die historischen Daten. Ich denke, dies wäre sehr einfach zu tun, während des Wochenendes Bitte beziehen Sie sich auf meine früheren Post darüber, wie, wenn wir zwei unabhängige Wahrscheinlichkeiten in ein Muster, das es reduziert die Wahrscheinlichkeit drastisch von 50. Es war nur mit 100 TP und 100 SL als Beispiel Halten die Mathe einfach für jetzt. In der Realität denke ich, dass dieses auf einer Intraday Rasterstrategie groß ist, die immer auf dem Markt ist. Alles, was wir finden müssen, ist eine gute SLTP Ebene, die klein genug ist, um einen Handel geben, wenn es noch genügend Dampf in der Bewegung und groß genug, dass es nicht in und aus dem allgemeinen Handelsrauschen gepumpt wird. Ich denke irgendwo von 15-20. Id eher halten die Diskussion über Theorie jetzt. Kein Punkt im Betrachten der Zahlen, wenn wir nicht wissen, was gesucht wurde. Ich verstehe nicht, warum Sie sagen, es würde nur funktionieren, wenn es nur lange oder kurze Trades und nicht beides. Ich denke nicht, dass wir uns auf nur eine Art von Handel beschränken können. Die gesamte Basis dieses Systems ist, dass es eine 5050 Schuss, wo der Preis geht. Oben oder Unten. Was ist der Punkt der Beschränkung auf nur eine der beiden Im Wesentlichen youre mit der Idee des Systems gegen sich selbst. Sie wollen nur 50 der möglichen Ergebnisse zu Recht 50 der Zeit. Das heißt, Sie sind wirklich nur zu Recht 25 der Zeit. Ich habe diskutiert mechanische Breakout-Strategien auf dem anderen Thread für einige Zeit jetzt. So zu Hinweis darauf, wo ich denke, dass diese Strategie funktioniert, ist die quotalways inquot Grid-Strategie. Sprichpreis ist bei 1.9000. Spielten eine 20 SL und 20 TP. Der Preis fällt auf 1,8980 und löst einen kurzen Verkauf aus. Warum ein kurzer Verkauf Weil der Preis von oben kam der 1.8980 Trigger. Ich glaube an etwas, das so einfach ist, wie dieses, das wir uns eine grössere als 50 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben, da der Preis am ehesten ist, den Impuls zu tragen. Das bedeutet auch für Trends oder steile Anstiege, die wir garantiert haben, denn das System prognostiziert die Bewegung richtungsabhängig. So weiß ich nicht warum wed Notwendigkeit, das System zu regeln, um nur lange oder kurze Trades zu machen. Auch hier waren meine ersten 100 TP und SL nur zu einfachen Ideen, dass für diese Arbeit müssen wir das Risiko beibehalten: Belohnung gleich, wenn nicht gegenüber der TP Seite begünstigt. Ich möchte nicht mit der Wahrscheinlichkeit though Chaos. Große Antworten bis jetzt Matt unabhängig von Ihrem Konto Größe, wenn Sie Ihr statistisches Modell zusammenfassen wollen, wird sein bestes Ergebnis Pause sogar an einem gewissen Punkt oder ein anderes, wenn Sie einen Weg, um diese Kante auf Ihrer Seite zu finden. Werden Sie gewinnen viele Siege multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass jeder auftreten wird und Verluste multipliziert mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Obwohl weniger häufig auftritt, verlieren Sie 9 oder 10 in einer Reihe, wenn riskreward 1: 1 ist und Sie nie erhöhen Loswert, wird meistens auslöschen alle Ihre Gewinne. In einer perfekten Welt, wenn die Worst-Case-Szenario in Trades 992-1000 passiert, und es gabnt eine Ausbreitung oder Rutschgefahr, würden Sie brechen, auch an diesem Punkt, und damit meine ich, dass jede mögliche Kombination von Gewinnen Verluste in genau Seine Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser 1000 Trades. Die erwartete Rendite wäre an einem gewissen Punkt immer noch null, wenn Sie nicht aufhören, wenn Sie oben waren. Entsprechend Ihrer Strategie aber würden Sie die Verdoppelung so hypothetisch halten, konnten Sie brechen sogar sein und riskierten 5000 Lose auf Ihrem folgenden Handel auf einem Münzenflip. Das klingt nicht wie gutes Geldmanagement zu mir. Was tun Sie an diesem Punkt, beginnen Sie vorbei. Ich hasse es, dies zu tun, aber glauben Sie, dass Sie der Erste sind, der darüber nachdenkt. Sie müssen wirklich in Frage stellen Ihre Motivationen für den Handel. Sind Sie Handel oder Glücksspiel, gibt es einen Unterschied zu Ihnen zwischen den beiden Was ist so unterschiedlich zwischen dem, was Sie sagen und rote Wetten auf Roulette. Klingt unwahrscheinlich, aber es passiert fast jede Nacht, die ich im Casino gewesen bin, wo ich einen Tisch mit über 15 Schwarze in Folge zu sehen. Und das ist ein faires Spiel oder vernünftig. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber nicht lernen, diese Lektion der harte Weg - Märkte können irrational viel länger als Sie können Lösungsmittel bleiben. Youll haben, um mir einige Beispiele in Mathe. Ich sehe nicht, wie ich am Ende sogar brechen würde. Nehmen wir an, wir machen 10 Trades. 50 verlieren, 50 Sieg. Erstes Beispiel: Der erste Handel verliert und der zweite Handel gewinnt. Wiederholen Sie diese 4 weitere Male, um 10 Trades zu erhalten. Auf dem ersten Handel riskierten wir 1 Los und 2 auf den zweiten Handel. Dritter Handel wir riskieren 1 Los, vierten Handel 2. Wieder, wiederholen. So verlieren wir 100 auf dem ersten Handel jedes Paares, und profitieren 200 auf dem zweiten Handel jedes Paares. Die Formel ist dann -100 (5) 200 (5) -500 1000 500 Gewinn Jetzt können wir sagen, wir verlieren die ersten fünf Trades in Folge und gewinnen auf dem 6.. Wir würden die folgenden Losmengen riskieren. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. So verlieren wir -100 für jedes Los in den ersten fünf Trades. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. Auf den Siegertraditionen machen wir 32 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100). So Gewinne wäre 3200400 3600. Gewinne wäre 3600 - 3100 500. Die einzige mögliche Szenario, in dem Sie verlieren würde ist, wenn alle Gewinne, die gewinnen, sind am Anfang und alle Trades, die verlieren, sind am Ende Ihres Handels . Dies ist ein ewiges System, obwohl es das Gesetz der großen Zahlen verwendet. Warum würden Sie aufhören Handel auf 999 Trades, oder nur 57 Sein, um die lange Strecke zu überleben. Selbst dann, was sind die Chancen Sie sich auf 1000 Trades und die letzten 9 sind alle Verlierer Es wäre genau wie die Münze Flip-Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vorherigen 991 Trades perfekt ausgearbeitet, so dass nur Verlierer übrig waren, ist fast Null. Ja, es ist ein Münzwurf. Das ist alles, was es ist. Außer, dass ich weiß, ich werde in der Lage sein, die nächste Münze Flip überleben, und die nächste, und die nächste. Dann weiß ich, dass ich ok sein werde, weil die Münze Flip wird immer arbeiten, um fast 50 auf lange Sicht. Hölle, das System konnte nur 1 korrekt sein, solange ich in der Lage war zu überleben, bis das Ende zu spielen, dass eine gewinnende Handel. Unsere Chancen sind dann besser als damals. Nein, ich weiß, Im nicht der erste an so etwas denken. Ich würde mich schämen für uns als Händler für nicht etwas so einfach zu erkunden. Warum es nicht funktioniert aber Warum arent Menschen mit diesem Wenn Sie halten Geld in das System und mit schweren Geld-Management, nicht die mathematischen Prinzipien garantieren Sieg Wie ich schon sagte. Ja, es ist Wetten. Ja, es ist Glücksspiel. Jeder Trader ist ein Spieler. Youre Wetten, dass durch Ihre Forschung die Chancen des Preises zu Ihren Gunsten ist gut genug, dass youll Ihr Geld, um mehr Geld zu machen. So einfach ist das. Arent gibt es einige Broker mit Regeln für bestimmte Religionen, weil sie den Handel als unmoralisch und daher brauchen spezielle Richtlinien für den Handel unter ihrer Religion Meine Motivationen für den Handel sind klar. Geld verdienen. Das ist, was youre hier für zu. Es gibt mehr als einen Weg auf einen Berg. Ive betrachtete grundlegende Analyse. Ive betrachtete technische Analyse. Ich habe Bücher und Bücher über den Handel gelesen. Ich handelte an der Börse. Forex ist anders. Währungen gehen nicht nach oben oder unten für immer. Wenn Sie die langen Zeiten des drastischen Handels überleben können, dann youll fein sein. Ich weiß nicht, wie Sie sagen können Im Glücksspiel, wenn Ive Staat mehrmals, dass diese Strategie sollte nur mit schweren Margin Anforderungen und Mikro-Konten von 0,01 ein Pip zumindest zu starten gehandelt werden. Ich kann auch verstehen, dass meine Mathematik ausgeschaltet ist, müssen Sie nicht auf das konzentrieren, was ich sage, ist, dass an einem gewissen Punkt können Sie im Break Even und riskieren 5 Tausend Lose oder sogar 10000 nach 1 mehr Verlust. Bei 0,01 pro Pip, was zu einem Verlust von 10.000 auf einem 50K acct führen könnte. Und wenn Sie dieses verlieren, werden Sie 20K auf einem 40K acct riskieren. One more loss and you do not even have enough money to properly trade your strategy, meaning any attempt to will mean a lower risk:reward and high probability of account ruin. I strongly suggest you avoid this strategy the way it is, but ultimately it is your money, if you want to gamble it is up to you. WHo knows, you might get lucky - and dont kid yourself, if you still have any money after a year or two of trading like this, you will be very lucky. I dont see why youre focusing on the highly improbable. Depending on account size, margin, and lot size it is possible for someone to survive many losses in a row. It could be 40 losses out of 50 so long as the wins are every so often to break up the losses. The probability of such a catastrophe is nearly zero. This is how the casinos win is it not They survive till the end. They know they can take a 500,000 hit on a slot machine because there will be many other people to gamble their money and lose. Is this not the same thing The house always wins. i calculated (hope theyre right) that in a 1000trade sample with a 50 win rate. the chance of at least one streak of 10 trades (either winning or losing)is 48.4. the chance of at least one streak of 15 trades is about 1.5 Your calculations were correct. In fact, according to those formulas, out of 1000 trades there is a 48 chance of getting a 10 loss losing streak. What about out of 100 trades (1(100-10).5).510 4.49 chance. Ill ask the question now then. What do we need to do to make us more than 50 I think the simple idea of a grid system deciding on long or short signal based on the direction from which price hits a trigger can greatly affect results. If it brings our success rate to just 60 then out of 1000 trades we can expect to have a 10 trade losing streak of: (1(1000-10).6).410 6.23. See what that did Just a little bit more accuracy greatly affects the possibilities. It brought it down from 48 to just 6. In 100 trades with 60 success a 10 loss streak has a .57 chance of happening. So then how do we trade I would suggest, start with a micro account, high leverage, and a balance larger than needed to open a micro account. Still trade with just .01 pip values. Even if you lose 10 trades in a row and need to trade 512 times your initial trade value that is still only a value of 5.12 per pip, not even a standard lot yet. So with a few thousand I think its possible. If you have 20K I think youve very safe. Play the market and see how things go. How well does it trade. Is it 60 accurate Is it only 50 Go from there. Make a decision. Would you feel confident enough to triple down on the losses such that every trade ended up making you profit eventually essentially. That is when you would hope for consecutive losses and a win to multiply the profits. That would be a tough decision to make considering the risks though. The point Im trying to make is to play like the casino. Be the house and the market makerbroker. What is their game They know 95 of us will lose and they can take losses on the 5 that win. Are they reading charts and plotting trendlines I doubt it. They have a computer counter balancing our trades against others knowing that most of us will lose. Their success rate is 95. Ours is 50 if we play by their rules. How do we play with their formula to trade individually I think that is where this thread should eventually go. What are ways to institute house rules on our own turf Ill point out that I agree with Leugimp that it can be very easy to wipe out an account. That is why I have been stressing money management from the very beginning. This is a severely difficult way to trade. But, I dont think it would be impossible to not trade this way. If its impossible then casinos would have gone out of business years ago. The article posted by anthonybaker is an excellent one providing the formulas for finding probability of losing streaks in x amount of trades. There was also another point that was brought up in the same article. It mentioned why people will lose when doubling down on roullete. It noted that casinos limit their patrons from doubling down more than 10 times in a row. Why The probability of the person losing that 11th time is too small for the casino to risk having to pay out so much money. The casino is protecting itself from why I think this system will work. A 10 loss losing streak is 48 likely in 1000 trades. An 11 loss losing streak is 24 likely. The probabilities begin to plummet drastically the longer you trade. Eventually you will win. It all depends on your bank account and money management. Joined Oct 2006 Status: Member 655 Posts Not sure I understand what your link is explaining in regards to black swans and such. Was he measuring how many up days or down days there were in the SampP500 Im just wondering if how people would actually trade really could hit 10 losses in a row more often than what these statistics would say. Because in that article I get the feeling it was analyzing the statistics of always betting long or always betting short. How accurate are discretionary systems though Like I said, how long would the market let you be right about being wrong An quotalways inquot system would almost be necessary then. It might also require either scalping for only a few pips or waiting for large movements of 150 or more. Price rarely stays in a 150 range for very long. Safeguards such as how we construct the system could protect us further. Im also wondering about the double down line strategy. We allow our losses to build up massively through the doubling down so that we can profit of just the one win. Is our risk:reward then skewed towards the loss side even though we win always Maybe one other way this would survive is to triple down or use some other multiplied factor besides 2. so it would be: 1 -2 - 6 - 18 - 54 - 162. This way if we assume well get streaks of 3-5 losses in a row often it makes our winners VERY profitable. If we have five losers in a row and win on the 6th we would have made profit as if we made 108 winners in a row. Get what Im saying Our profit curve goes up massively. By taking those big wins when we can, i. e. very often assuming the chance of a long losing streak is not high, then by the time we hit that long losing streak it is going to be fighting against our highly enlarged account. It would be a gamble in the beginning, but if we dont get greedy and not step up the lot size I think we should be fine. What does everyone think Matt P. S. - anthonybaker - fine articles although Im going to have to reread them. Mind if you could try explaining them some more Joined Jun 2006 Status: Carpe Diem 855 Posts ive just been reading this interesting article regarding the nonnormal nature of market returns. a normal return of distributions looks like the classic bell curve. as i was trying to find the formula for the distribution, the percentage chance for a number of streaks of a certain length in a trade sample. z. B. 50 chance of 6 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50 or 30 chance of 10 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50. although his work is regarding the es, it showed that black and gold swans ie major daily drops or rises of the es by 3, were four times more likely to happen than normal distribution stats showed so you are correct to caution leaving extra padding money to ride out drawdowns Yes its been proven that the markets dont follow a bell shaped distribution. The reason The markets are moved by phychology and not mathematics. So this throws all your statistics off. Secondly even if youre statistics were right, its very hard emotionally to trade a system just based on statistics because then youre excluding price action. I know, Ive tried.
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